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下午时分。
由于投资学的学生需要对股市操盘,最新的课程安排都是下午3点15分开始。
而大学一节课是90分钟,如果要上两节课的话,第二节的下课时间会在下午6点30分。
这个点下课,其实刚刚好,可以吃完晚饭再回宿舍。
因为押对了标的,张扬基本没有去管股市,临近收盘才看了眼赖伟杰的模拟盘账户。
赖伟杰的模拟盘账户资金占比是100%,总收益是14.93万,对应14.93%总收益率。
35%涨幅平均到剩余的12个交易日,一天只需要稳定在2.91%就可以达成50%收益率目标。
虽说50%不是硬性规定,但它却可以稳进前十。
[张扬]:收盘了。
虽说张扬和赖伟杰闹了点矛盾,但对方毕竟是金主,他还是依照往常收盘那般,给赖伟杰发出提示消息。
不一会。
对方来了回信。
[赖伟杰]:看见了。
[赖伟杰]:原谅我今天的冒失扬哥,我向你道歉,对不起。
赖伟杰是真没想到,游资这么畜生,开盘就砸跌停,然后又把长安汽车拉涨停。
他也不得不惊叹,张扬的理论知识、市场认知和操盘手法确实强他数倍,甚至是数十倍。
[张扬]:都过去了。
张扬不会纠结这些小事,因为他和赖伟杰是合作关系,理论上来讲,合作结束后就不会有任何交集,他犯不着生这种气。
……
拔掉网络水晶头,张扬带着笔记本电脑前去上课。
下午的两节课程分别是《国际投资与风险管理》和《金融建模与量化分析》。
由于大四的缘故,《国际投资与风险管理》这门课程已经讲到了防“跳楼”的VaR风险模型。
什么是VaR风险模型?
这是一种衡量金融资产或投资组合,在特定时间、置信水平下,可能面临最大损失的量化风险管理工具。
它的计算模型主要分三种,分别是…
1、历史模拟法。
原理是使用历史数据,直接模拟未来风险。
操作步骤也比较简单,就是收集过去1年A股的收益率数据,然后将收益率从最大亏损到最大盈利进行排序,确定分位数后,用该收益率乘以当前资产价值,得出绝对损失金额。
优点是简单直观,无需假设分布,缺点则是依赖历史数据,无法预测新风险事件。
很多股民炒股都会看历史走势,粗略判断股票的底部和顶部,这其实就是历史模拟法。
2、协方差法。
原理是通过假设资产收益率服从正态分布,用均值和方差(标准差)计算风险。
具体步骤需要统计历史收益率的平均值和标准差,确定置信水平对应的分位数后,再去计算VaR。
优点是计算快捷,缺点:严格依赖正态分布假设,可能低估极端风险。
3、蒙特卡洛模拟法。
这被称为“大力出奇迹”法,具体原理是通过计算机随机模拟资产价格的未来路径,生成大量可能的收益率分布。
优点是可处理复杂分布和非线性关系,缺点是计算量大,需编程实现,依赖模型假设合理性。
三种计算模型,可以帮助投资者了解可能存在的风险。
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